Rating Based Modeling Of Credit Risk - resenha crítica

Sobre o microbook

Na última classificação década modelos baseados em Torne-se ter muito popular na gestão do risco de crédito. Estes sistemas usam o rating da empresa para a variável decisiva para avaliar o risco de incumprimento de uma obrigação ou empréstimo. A popularidade é devido à simplicidade da abordagem, e para o próximo novo acordo de capital (Basileia II) permite que os bancos em que os seus requisitos de capital baseado em interno, bem como sistemas de avaliação externos. Devido a isso, os modelos de risco de crédito sofisticadas estão sendo desenvolvidas ou exigidas pelos bancos para avaliar o risco da sua carteira de crédito por um melhor reconhecimento das diferentes fontes subjacentes de risco. Como consequência, não é só as probabilidades de inadimplência também alguns classificando categorias, mas as probabilidades de que se deslocam de um estado para outro classificações são questões importantes em tais modelos de gestão de riscos e preços. É amplamente aceito migrações de classificação that e probabilidades de incumprimento mostram variações significativas por meio de tempo devido às condições macroeconômicas ou do ciclo de negócios. Essas mudanças no comportamento migratório pode ter um impacto substancial sobre o valor em risco (VAR) da carteira de crédito ou os preços dos derivados de crédito, tais como obrigações de dívida colateralizada (CDOs D +). Neste livro os autores desenvolvem uma análise muito mais sofisticada do comportamento migratório. Sua contribuição de técnicas mais sofisticadas para medir e mudanças de previsão na migração comportamento, bem como estimadores adequados determinante para matrizes de transição é uma grande contribuição para a modelagem de crédito classificação com base. * Classificações sistemas são amplamente utilizados em bancos para calcular o seu valor em -risco (VAR) a fim de determinar suas exigências de capital para empréstimos e títulos carteiras no âmbito de Basileia II * Um aspecto desses sistemas é de classificação de crédito migrações internas à base, abordada em uma forma sistemática e completa, pela primeira vez neste livro * o livro é baseado no trabalho em profundidade por Trueck e Rachev,

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