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Optimal Risk-Return Trade-Offs Of Commercial Banks - resenha crítica

Name: Optimal Risk-Return Trade-Offs Of Commercial Banks
ISBN: 9783540348191

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Este livro critica medidas colegas de rentabilidade derivadas de modelos de mercado de capitais, como o índice de Sharpe e a proporção recompensa-a-VaR são propostos para carteiras de crédito, embora não seja comprovada whethertheir risco-retorno trade-offs são ideais para os bancos. Os autores demonstram que o VaR relação de evento-recompensa, que é desenvolvido pela avaliação carteiras de crédito pode ser muito enganador. Eles também mostram como a disciplina do mercado, as necessidades de capital e depósitos segurados afetar a tomada de decisão.

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