Multi-Asset Risk Modeling - Techniques For A Global Economy In An Electronic And Algorithmic Trading Era - resenha crítica

Sobre o microbook

Multi-Ativos Modelagem de Risco 'descreve, em um único volume, o mais recente e avançada risco técnicas de modelagem de acções, dívida, renda fixa, derivativos e futuros, commodities e de câmbio, bem como a gestão avançada de risco eletrônica e algorítmica. Começando com os fundamentos da matemática de risco e análise de risco quantitativa, o livro se move para discutir as leis em modelos standard Que contribuíram para a crise financeira de 2008 e fala sobre regulação bancária atual e futuro. Importante, ele explora negociação algorítmica também, que atualmente recebe atenção escassa na literatura. Ao dar recomendações sobre quais modelos estatísticos coerentes para utilização a que classe de ativos, este livro faz a real contribuição às ciências da gestão de carteiras e gestão de riscos. Abrange todas as classes de ativos fornece explicações teóricas matemáticas de risco, bem como exemplos práticos com seções dataIncludes sobre o risco de modelagem equidade empírica, futuros e derivativos, os mercados de crédito, câmbio e commodities

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