Sobre o microbook
"Este livro, medir o risco de mercado com valor em risco por Vipul Bansal e Pietro Penza, tem três vantagens sobre trabalhos anteriores sobre o assunto. Em primeiro lugar, é preciso uma abordagem de um ingrediente essencial decididamente global para qualquer trabalho abrangente sobre o risco de mercado. Em segundo lugar, liga o cientificamente fundamentada, mas intuitivamente atraente, medida VaR a medidas mais cedo, mais idiossincráticas de risco de mercado que são usados em ambientes específicos de mercado (por exemplo, duração em renda fixa). por último, inclui todas as abordagens aceites para o cálculo de um VaR medir e apresenta-los de uma forma claramente explicada, com apoio ilustrações e completamente exemplos trabalhou-out ". -da Prefácio de John F. Marshall, PhD, principal, Marshall, Tucker & amp; Associates, LLC "Medição de Risco de Mercado com Value at Risk oferece uma ponte intelectual tão necessário, uma tradução do reino esotérico da matemática financeira para o domínio dos gestores financeiros que buscam orientação para a aplicação desenvolvimentos deste importante campo de pesquisa, bem como a de instrução de pós-graduação em nível de MBA. acredito que os autores têm feito um trabalho louvável de oferecer um trabalho cuidadosamente elaborado, altamente legível e mais útil, e pretende recomendar a todos os envolvidos na gestão de risco de negócios aplicações." -Anthony F. Herbst, PhD, Professor de Finanças e CR e DS Carter Chair, da Universidade do Texas, El Paso e editor fundador do The Journal of Engenharia Financeira (1991-1998) "Finalmente, há "livro sa que estabelece um equilíbrio entre o rigor e aplicação na área da gestão de risco no setor bancário. Este livro inovador é uma obrigação para ambos os novatos e profissionais ". -Robert P. Yuyuenyongwatana, PhD, Professor Associado de Finanças, Universidade Cameron "Medição de Risco de Mercado com valor em risco é uma das discussões mais completas deste tema emergente em finanças que eu vi autores. desenvolver um quadro lógico e rigoroso para a utilização de modelos de VaR, proporcionando ambas as referências históricas e aplicações analíticas ". -Kevin Wynne, PhD, Professor Associado de Finanças, Escola de Lubin of Business, Universidade Pace
