Linear Factor Models In Finance - resenha crítica

Sobre o microbook

A determinação dos valores de ações, títulos, opções, futuros, derivados e científico é feito pelo processo de precificação de ativos, drasticamente, o que tem desenvolvido nos últimos anos devido aos avanços na teoria financeira e econometria. Este livro aborda a ciência da precificação de ativos, concentrando-se a técnica de modelagem mais amplamente utilizado chamado: Fator Linear Models Fator Modelling.Linear cobre uma área importante para analistas quantitativos / gestores de investimento que estão a desenvolver estratégias de investimento quantitativa. fator de modelos linear (LFM) são parte de processos that investimento modernos incluem avaliação de ativos, a teoria da carteira e aplicações, modelos de fatores lineares e aplicações, estratégias de alocação de ativos dinâmicos, medição de desempenho de carteiras, gestão de riscos, perspectivas internacionais, e da utilização de derivados. O livro Gere os blocos de construção para uma das teorias mais importantes de precificação de ativos - Fator Linear Modeling. Neste contexto, podemos incluir outras teorias de precificação de ativos, como o modelo Capital Asset Pricing (CAPM), a teoria de arbitragem de preços e várias fórmulas de preços de derivados e os preços das opções. No mínimo, o leitor deste livro deve ter um conhecimento prático do cálculo básico, otimização simples e estatística elementar. Em particular, o leitor deve ser confortável com a manipulação algébrica de meios, variâncias e covariâncias () de combinação linear (s) de variáveis ​​aleatórias. Alguns tópicos podem exigir uma maior sofisticação matemática. * Abrange os métodos mais recentes nesta área. * Combina atual experiência finanças quantitativas com rigor pesquisa analítica * Escrito por ambos os analistas quantitativos e acadêmicos que trabalham nesta área

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