Counterparty Credit Risk, Collateral And Funding With Pricing Cases For All Asset Classes - resenha crítica

Sobre o microbook

O conteúdo do livro é focado em métodos quantitativos rigorosos e avançados para a precificação e hedging de financiamento de crédito e risco de contraparte. A nova teoria geral que é necessário para esta metodologia é desenvolvido a partir do zero, levando a um quadro coerente e abrangente para o risco de financiamento e de contraparte de crédito, incluindo de garantias, compensação regras, ajustes de avaliação de débito possíveis regras re-hipoteca e fechamento. O livro, contudo, também olha para problemas bastante práticos, especialmente ligando a situações particulares modelos 'concreto' entre classes de ativos financeiros, incluindo taxas de juros, FX, mercadorias, capitais próprios, em si de crédito e à classe emergente de ativos também autores visam longevity.The ajudar os analistas quantitativos, comerciantes e qualquer um que precise enquadrar e risco de crédito de contraparte preço e financiamento, para desenvolver uma 'sensação' para a aplicação de matemática sofisticada e cálculo estocástico para resolver problemas práticos. Os principais modelos teóricos são ilustrados desde a formulação até à execução final ao mercado com dados de calibração, sempre tendo em mente as questões concretas que estão sendo tratados with.The autores salientam Que cada modelo é adequado para diferentes produtos e suas situações, apontando outubro que não faz existe o modelo único, que é uniformemente melhor do que todos os outros, embora os problemas originados pelo risco de crédito de contraparte e ponto de financiamento na direção de avaliação global. Finalmente, as propostas para a reestruturação do risco de crédito da contraparte, variando de swaps de crédito contingentes para empréstimos de margem, são considerados.

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