Sobre o microbook
Uma introdução abrangente para vários métodos numéricos utilizados em finanças computacionais hoje habilidades quantitativos são um pré-requisito para quem trabalha em finanças ou de iniciar uma carreira no campo, bem como gestores de risco. A base completa em métodos numéricos necessários é, como é a capacidade de avaliar a sua qualidade, vantagens e limitações. Este livro oferece uma introdução completa para cada método, revelando os praticantes armadilhas that numéricos freqüentemente caem. Cada método é referenciado com práticas, exemplos do mundo real nas áreas de avaliação, análise de risco, e calibração de instrumentos e modelos financeiros específicos. Possui uma forte ênfase em sistemas robustos para o tratamento numérico de problemas dentro finanças computacionais. Métodos abordados incluem PDE / PIDE usando diferenças finitas ou elementos finitos, solucionadores rápidos e estáveis para sistemas de rede esparsas, técnicas de estabilização e regularização para problemas inversos Resultantes da calibração de modelos financeiros para dados de mercado, Monte Carlo e quase técnicas de Monte Carlo para a simulação de alta sistemas dimensionais, e as ferramentas de otimização local e global para resolver o problema de minimização. habilidades quantitativas são um pré-requisito para quem quer trabalhar na indústria financeira hoje. Dentro da indústria, qualquer profissional de risco que quer colaborar com, ou de trabalho na maioria dos departamentos de front office precisa de uma base completa em métodos numéricos, e a capacidade de avaliar a sua qualidade, as suas vantagens e as suas limitações. 'The Workout em Finanças Computacional' oferece uma profunda e hands-on em conta os métodos numéricos utilizados em finanças quantitativas moderna, que abrange a avaliação e análise de risco de instrumentos financeiros de títulos de baunilha para estruturas complexas. Os algoritmos apresentados incluem, entre outros, métodos de árvore, diferenças finitas e elementos finitos, métodos de Monte Carlo e eficientes técnicas de Fourier. técnicas de otimização locais e globais, bem como métodos para a estabilização calibração do modelo regularização são minuciosamente analisados. Os autores provenientes de áreas de física teórica e matemática industrial, respectively, e passaram suas carreiras profissionais criar soluções eficientes para a produção de indústrias de software e para as indústrias financeiras. Este livro algoritmos Gere a partir do zero, assim dando ao leitor uma visão geral som de seus pontos fortes e fracos. Ele é destinado aos profissionais da indústria financeira, para quem este é o conhecimento fundamental, a fim de alcançar os melhores resultados com dados disponíveis. Ele também permite que os quantos juniores com um fundo de TI para implementar o trabalho algoritmos that numérica imediatamente. 'The Workout em Finanças Computacional' é acompanhada por uma série de exemplos trabalhou-out disponível a partir www.unrisk.com/Workout.
