Stochastic Dominance - resenha crítica

Sobre o microbook

Esta segunda edição do Stochastic Dominance é dedicado a decisão de investimento tomada sob incerteza. O livro abrange quatro abordagens básicas para este processo: a) A abordagem da dominância estocástica (SD), desenvolvido sobre a base de von-Neumann e Morgenstern GRAUS esperados utiHty paradigma. b) A abordagem da variância média desenvolvido por Markowitz graus na fundação de von Neumann-Morgenstern e utilidade esperada ou simplesmente no pressuposto de uma função de utilidade baseada na média e da variância. c) Os "quase" dominância estocástica () regras ASD e o "quase" regra de variação me- (AMV). Não importa se a pessoa emprega probabilidades objetivas ou subjetivas, os critérios de dominância comum estocásticos e do Estado variância média pode levar a paradoxos: eles são incapazes de classificar perspectiva A w DEGREEShich rende $ 1 com uma probabilidade de 0,01 e um milhão de dólares com probabilidade de 0,99, e perspectiva B que produz $ 2 com certeza. Isso é um absurdo como em qualquer amostra de indivíduos se leva, 100% dos indivíduos escolher A. Os "quase" critérios de dominância estocástica e "quase" significa regra variância, que foram recentemente desenvolvidos pela Leshno e Levy em 2002 graus, sugerem uma

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