Modelling Stock Market Volatility - Bridging The Gap To Continuous Time - resenha crítica

Sobre o microbook

Esta coleção ensaio aborda a relação entre modelos contínuos e modelos de equipe Autoregressive condicionalmente heterocedásticos (ARCH) e aplicações. Pela primeira equipa, Volatilidade Modeling Stock Market fornece novas pistas sobre as ligações entre esses dois modelos e novos trabalhos sobre métodos de estimação práticas para modelos de equipe contínuas. Com a bolsa pioneiro de Daniel Nelson, o texto apresenta uma pesquisa sobre a equipe modelo discreto, a equipe de limites contínuos e filtragem ideal de modelos de arco, e a especificação e estimação da equipe de processos contínuos. Este trabalho levará a um rápido crescimento em sua aplicação empírica Eles estão cada vez mais Submetido a especificação rotina testing.Key Características * Fornece para a primeira equipe novos insights sobre as ligações entre a equipe contínuo e modelos ARCH * Coleta bolsa seminal por alguns dos mais os pesquisadores renomados em finanças e econometria * Captura argumentos complexos subjacentes à aproximação e modelagem estatística adequada da dinâmica da equipe de volatilidade contínua

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