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Correlation Risk Modeling And Management - An Applied Guide Including The Basel III Correlation Framework - With Interac - resenha crítica

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ISBN: 9781118796900

Sobre o microbook

Um guia completo para o risco de correlação e sua crescente importância na marketsIdeal financeira global para qualquer um estudando para CFA, PRMIA, CAIA, ou outras certificações, 'Modelando o risco de correlação e Gestão' é o primeiro guia rigoroso para o tema do risco de correlação. O tipo relativamente negligenciada de risco até que causou grandes perdas inesperadas durante a crise financeira de 2007 e 2009, o risco de correlação tornou-se um grande foco dos departamentos de gestão de risco em grandes instituições financeiras, particularmente desde Basel III Especificamente abordado o risco de correlação com os novos regulamentos. Isto oferece uma explicação rigorosa do tema, revelando abordagens novas e atualizadas ao risco de modelagem e gerenciamento de riscos de correlação. Oferece uma cobertura abrangente do tema de importância crescente no mundo financeiro Inclui a correlação quadro de Basileia III Características modelos interativos em Excel / VBA, com um site que acompanha outros materiais, e problemas e perguntas no final de cada capítulo.